Fundamentos para análisis de series temporales

Abstract

El material del Bloque I de la asignatura Análisis de Series Temporales se centra en los fundamentos del análisis de series temporales, proporcionando una introducción a los conceptos básicos necesarios para su estudio y aplicación. Este bloque comienza con la definición de las series temporales, la presentación de ejemplos representativos y la descripción de sus principales ámbitos de aplicación en distintos campos. A continuación, se abordan los conceptos y la terminología esenciales, incluyendo las componentes fundamentales de una serie temporal —tendencia, estacionalidad y ruido—, así como la distinción entre series estacionarias y no estacionarias. Asimismo, se introducen herramientas estadísticas clave para el análisis temporal, como la función de autocovarianza (ACVF), la función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF), fundamentales para el estudio de la dependencia temporal entre observaciones. Finalmente, el bloque trata la descomposición de series temporales mediante modelos aditivos y multiplicativos, junto con los principales métodos de descomposición, con el objetivo de facilitar la comprensión de la estructura de las series temporales y sentar las bases para su análisis posterior.