ANÁLISIS DE MERCADOS DE VALORES EMPLEANDO REDES COMPLEJAS FUNCIONALES

Abstract

En este trabajo se analiza cuál ha sido el impacto de la pandemia en el mercado financiero español y, más concretamente, en las empresas que forman parte del IBEX 35, empleando técnicas de redes complejas funcionales construidas a partir de datos reales de su cotización en la bolsa.

Con el objetivo de detectar y analizar las diferentes comunidades que se crean entre las empresas analizadas, se ha analizado el coeficiente de correlación de Pearson entre los precios de cierre de las diferentes empresas creando una red funcional asociada a este coeficiente para después aplicar el algoritmo Girvan-Newman en dos períodos de tiempo diferenciados: el período previo a la pandemia (2018-2020) y el período tras el estallido de la pandemia (2020-2022).

Una vez detectadas las comunidades que se forman para cada uno de los períodos, se comparan los resultados para así poder analizar cómo ha afectado el COVID-19 en la interdependencia de las principales compañías de la economía española.