Clusterización y predicción de series temporales. Aplicación en el mercado eléctrico europeo

Abstract

La falta de regularización en el precio de la electricidad ha propiciado el auge de las técnicas de Minería de Datos en dicho mercado. Por ello, la extracción de información útil en series temporales de los precios del mercado puede ser de gran interés para las productoras de energía eléctrica. En este trabajo, se utilizarán técnicas de clustering conocidas para esto último, en una muestra tomada de distintos países de la Unión Europea. No solamente se representará el comportamiento del sistema, sino que también se realizará una contribución novedosa mediante la predicción de series temporales.