Moreno Gómez, Laura2022-07-012022-07-012020http://hdl.handle.net/10115/19651Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."spaAtribución 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/análisis fractalexponente de Hurstbootstrapanálisis estadísticocomportamientoBolsaseñales temporales financierasAnálisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreoinfo:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess