Muñoz Sanz, Marta2024-07-122024-07-122024-07-05https://hdl.handle.net/10115/37710Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jesús María González MartínLos derivados financieros y opciones forman parte del panorama complejo y dinámico del mundo de las finanzas. Desde sus orígenes históricos por el año 600 a.C con Tales de Mileto y los contratos de futuros, hasta sus aplicaciones más avanzadas como con las opciones exóticas, estos instrumentos han desempeñado un papel fundamental en la gestión del riesgo, especulación y optimización de carteras en los mercados financieros. Existe una gran diversidad de instrumentos financieros disponibles, desde los contratos de futuros, pasando por las opciones, swaps, forwards y sus variantes hasta las opciones exóticas y no estandarizadas, todos con aplicaciones distintas así como riesgos y beneficios. Asimismo, existen diversos métodos para su valoración, desde el modelo Black-Scholes hasta enfoque más avanzados como la simulación de Montecarlo y método binomial. Sin embargo, son las griegas, las herramientas esenciales para una adecuada gestión de riesgos y toma de decisiones de inversión y su utilidad se demuestra con un ejemplo práctico.spaDerivados financierosOpciones financierasGriegas financierasinfo:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess