INGENIERÍA DE DATOS CON KDB+/Q

Abstract

Este trabajo se centrará en la perspectiva de Q/kdb+, un lenguaje de arrays que se integra con una base de datos relacional basada en columnas (kdb+). Desarrollado por la empresa KX, este framework es ampliamente reconocido por su velocidad, lo que lo convierte en una opción popular para el manejo de datos a gran escala. Un caso de uso muy destacado es en el ámbito del High Frequency Trading (HFT), donde Q/kdb+ es capaz de analizar y manipular millones de datos financieros en tiempo real. En nuestro caso, enlazaremos este lenguaje con la implementación de una plataforma de Pairs Trading que analizará activos en un entorno simulado en tiempo real. Esta estrategia financiera requerirá que nuestro algoritmo asuma y transforme información cada segundo mediante cálculos complejos. Donde probaremos su valía como base de datos relacional y haremos patente la expresión declarativa típica de este tipo de lenguajes. La implementación vendrá acompañada de una introducción al dominio muy básica que nos permita entender más en profundidad estos conceptos y asimilarlos en nuestro modelo informático. Por último, estructuraremos brevemente esta plataforma en un KX dashboard que nos permitirá visualizar en tiempo real una gran cantidad de datos con gran eficiencia. Esto conforma un compendio teórico-práctico del universo de Q/kdb+ aplicado a enfoques financieros que extiende la literatura presente del lenguaje y sus múltiples usos.