DESARROLLO DE UN SISTEMA ALGORÍTMICO FINANCIERO USANDO LOS INDICADORES: MACD, PARABOLIC SAR Y BANDAS DE BOLLINGER

Abstract

Este trabajo se centra en la realización y optimización de un algoritmo de trading automático, el cual se aplica en distintos mercados financieros. Estos algoritmos implementan distintas reglas para determinar cuándo entrar o salir de una operación. Para ayudar a crear estas reglas, se usan indicadores técnicos, herramientas que realizan cálculos matemáticos utilizando datos como el precio, el volumen, etc. En este caso, se utilizan las Bandas de Bollinger, el MACD y el Parabolic SAR. Programado sobre MQL4, el algoritmo realiza una compra si se rompe la banda superior de Bollinger y el valor del MACD está por encima de la línea de señal. Finaliza esta operación si se alcanza el take profit, situado en la suma del precio más la distancia entre las bandas al inicio de la operación, o si se toca el stop loss, situado en el valor del Parabolic SAR, el cual se ajusta según los cambios en este parámetro. Por otro lado, el algoritmo realiza una venta cuando se rompe la banda inferior de Bollinger y el valor del MACD está por debajo de la línea de señal. Finaliza esta operación cuando se alcanza el take profit, situado en la resta del precio menos la distancia entre las bandas al inicio de la operación, o si se toca el stop loss, determinado por el valor que indica el Parabolic SAR. La parte más compleja y crucial de este trabajo reside en la optimización de los parámetros utilizados por los indicadores técnicos. El objetivo es encontrar un conjunto de parámetros (set) lo más rentable posible, sin caer en la sobreoptimización, que ocurre cuando un set se adapta excesivamente a una franja de tiempo y no resulta rentable al ser puesto en ejecución real. Se ha realizado la optimización sobre el mercado de acciones de Google #GOOG, en un marco diario.