DESARROLLO DE UN SISTEMA ALGORÍTMICO FINANCIERO USANDO LOS INDICADORES: MACD, PARABOLIC SAR Y BANDAS DE BOLLINGER
Date
2024-06-14
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Publisher
Universidad Rey Juan Carlos
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Abstract
Este trabajo se centra en la realización y optimización de un algoritmo de trading
automático, el cual se aplica en distintos mercados financieros. Estos algoritmos
implementan distintas reglas para determinar cuándo entrar o salir de una operación.
Para ayudar a crear estas reglas, se usan indicadores técnicos, herramientas que realizan
cálculos matemáticos utilizando datos como el precio, el volumen, etc. En este caso, se
utilizan las Bandas de Bollinger, el MACD y el Parabolic SAR.
Programado sobre MQL4, el algoritmo realiza una compra si se rompe la banda
superior de Bollinger y el valor del MACD está por encima de la línea de señal. Finaliza
esta operación si se alcanza el take profit, situado en la suma del precio más la distancia
entre las bandas al inicio de la operación, o si se toca el stop loss, situado en el valor del
Parabolic SAR, el cual se ajusta según los cambios en este parámetro. Por otro lado, el
algoritmo realiza una venta cuando se rompe la banda inferior de Bollinger y el valor
del MACD está por debajo de la línea de señal. Finaliza esta operación cuando se
alcanza el take profit, situado en la resta del precio menos la distancia entre las bandas
al inicio de la operación, o si se toca el stop loss, determinado por el valor que indica el
Parabolic SAR.
La parte más compleja y crucial de este trabajo reside en la optimización de los
parámetros utilizados por los indicadores técnicos. El objetivo es encontrar un conjunto
de parámetros (set) lo más rentable posible, sin caer en la sobreoptimización, que ocurre
cuando un set se adapta excesivamente a una franja de tiempo y no resulta rentable al
ser puesto en ejecución real. Se ha realizado la optimización sobre el mercado de
acciones de Google #GOOG, en un marco diario.
Description
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Carlos Grima Izquierdo
Keywords
Metatrader 4 , MACD , Bandas de Bollinger , Parabolic SAR , MQL4 , trading , trading algorítmico , mercado financiero , Google , , GOOG , optimización , EA.