REVISIÓN DE LAS TEORÍAS DE EFICIENCIA DEL MERCADO
| dc.contributor.author | Martinez Turrado, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T00:00:41Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T00:00:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Lidia Muñoz Fernández, María Del Pilar Abad Romero | |
| dc.description.abstract | El concepto de eficiencia del mercado es crucial en la economía financiera, ya que explica cómo la información se refleja en los precios de los activos. La Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME), consolidada por Eugene Fama, sostiene que es imposible superar al mercado de forma consistente porque los precios ya incorporan toda la información disponible. Fama apoyó su teoría en el paseo aleatorio, indicando que los movimientos de los precios son aleatorios e impredecibles a largo plazo. Sin embargo, pueden surgir tendencias a corto plazo, lo que permite a los inversores utilizar análisis para aprovechar esas anomalías y obtener rendimientos batiendo al mercado. Este estudio evaluará críticamente la HME, revisará su evolución histórica y analizará las anomalías del mercado. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/36540 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Fama | |
| dc.subject | HME | |
| dc.subject | eficiencia | |
| dc.subject | mercado | |
| dc.subject | paseo aleatorio | |
| dc.title | REVISIÓN DE LAS TEORÍAS DE EFICIENCIA DEL MERCADO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
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- 2023-24-FCEE-J-2296-2296053-l.martineztu.2019-MEMORIA.pdf
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- Formato:
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- Descripción:
- Memoria del TFG