ANALISIS HISTÓRICO SOBRE RENTABILIDAD VOLATILIDAD Y RIESGO EN ETFS DE BLACKROCK

Abstract

En las últimas décadas, la forma de inversión de los consumidores ha sido sometida a grandes cambios. Las nuevas tecnologías y herramientas de cálculos, añadido a nuevos productos que han irrumpido con fuerza, ha cambiado totalmente la oferta disponible y modelos de inversión. Se tratará un conjunto amplio de nuevos vehículos de inversión, los fondos cotizados en bolsa, los ETFs. Se estudiará las principales formas de inversión sobre estos elementos y se realizará un análisis técnico buscando parametrizar los momentos más relevantes para la minimización del riesgo en las entradas y salidas, haciendo un estudio particular sobre el comportamiento pasado de sus volatilidades y drawdowns. Para llevarlo a la práctica se ha elegido un grupo de ETFs del conglomerado americano de BlackRock. Para ello nos apoyaremos en sistemas informáticos de KDB+/Q, una base de datos especializada en el tratamiento de series temporales y datos financieros, que nos servirá de apoyo para llevar a cabo de manera práctica este análisis.