Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo
Datum:
2020
Zusammenfassung
"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."
Beschreibung
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez
Colecciones
- Trabajos Fin de Grado [3362]
Herramientas
https://eciencia.urjc.es/themes/Mirage2/lib/js/urjc.js