Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo

dc.contributor.author	Moreno Gómez, Laura
dc.date.accessioned	2022-07-01T10:39:20Z
dc.date.available	2022-07-01T10:39:20Z
dc.date.issued	2020
dc.description	Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez	es
dc.description.abstract	"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10115/19651
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Universidad Rey Juan Carlos	es
dc.rights	Atribución 4.0 Internacional	*
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	*
dc.subject	análisis fractal	es
dc.subject	exponente de Hurst	es
dc.subject	bootstrap	es
dc.subject	análisis estadístico	es
dc.subject	comportamiento	es
dc.subject	Bolsa	es
dc.subject	señales temporales financieras	es
dc.title	Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/studentThesis	es

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