Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo

Fecha

2020

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Editor

Universidad Rey Juan Carlos

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Resumen

"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."

Descripción

Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez

Citación

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