Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo
Fecha
2020
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Rey Juan Carlos
Enlace externo
Resumen
"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales
como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las
técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas
simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."
Descripción
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez
Palabras clave
Citación
Colecciones

Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución 4.0 Internacional