Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo
Fecha
2020
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Editor
Universidad Rey Juan Carlos
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Resumen
"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales
como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las
técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas
simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."
Descripción
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2019/2020. Tutor: Óscar Barquero Pérez
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