Análisis fractal de series temporales bursátiles utilizando técnicas de remuestreo

Abstract

"En este Trabajo de Fin de Grado se intenta demostrar mediante técnicas no tradicionales como es el caso del análisis fractal, en concreto: exponente de Hurst y el espectro 1/f y las técnicas de análisis estadístico no paramétrico como el uso de bootstrap y señales sintéticas simuladas que se puede analizar el comportamiento de señales temporales financieras."