Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación

dc.contributor.author	Paule-Vianez, Jessica
dc.contributor.author	Coca-Pérez, José Luis
dc.contributor.author	Granado-Sánchez, Manuel
dc.date.accessioned	2024-07-31T06:53:29Z
dc.date.available	2024-07-31T06:53:29Z
dc.date.issued	2019
dc.description.abstract	En este trabajo estudiamos la cuantificación del riesgo de reserva en seguros no vida con Solvencia II, siendo una prioridad el establecimiento de un método que sea eficiente en sus estimaciones para disminuir el riesgo de insolvencia. Dentro de la metodología estocástica aplicada, analizamos la Distribución Libre de Mack y el método Bootstrap con Simulación, obteniendo que el método Bootstrap con Simulación utilizando el percentil 50 es el más adecuado para el establecimiento del riesgo de reserva.	es
dc.identifier.citation	Paule-Vianez, J., Coca-Pérez, J. L., & Granado-Sánchez, M. (2019). Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación. Revista Espacios, 40(18), 10-22.	es
dc.identifier.issn	0798-1015
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10115/39120
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Grupo Editorial Espacios	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.subject	Solvencia II	es
dc.subject	riesgo de reserva	es
dc.subject	Distribución libre de Mack	es
dc.subject	Bootstrap con Simulación	es
dc.title	Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	es

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