EXPLORACIÓN INTEGRAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCIONES: TIPOS, VALORACIÓN Y APLICACIONES

Fecha

2024-07-05

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Editor

Universidad Rey Juan Carlos

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Resumen

Los derivados financieros y opciones forman parte del panorama complejo y dinámico del mundo de las finanzas. Desde sus orígenes históricos por el año 600 a.C con Tales de Mileto y los contratos de futuros, hasta sus aplicaciones más avanzadas como con las opciones exóticas, estos instrumentos han desempeñado un papel fundamental en la gestión del riesgo, especulación y optimización de carteras en los mercados financieros. Existe una gran diversidad de instrumentos financieros disponibles, desde los contratos de futuros, pasando por las opciones, swaps, forwards y sus variantes hasta las opciones exóticas y no estandarizadas, todos con aplicaciones distintas así como riesgos y beneficios. Asimismo, existen diversos métodos para su valoración, desde el modelo Black-Scholes hasta enfoque más avanzados como la simulación de Montecarlo y método binomial. Sin embargo, son las griegas, las herramientas esenciales para una adecuada gestión de riesgos y toma de decisiones de inversión y su utilidad se demuestra con un ejemplo práctico.

Descripción

Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jesús María González Martín

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