EXPLORACIÓN INTEGRAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCIONES: TIPOS, VALORACIÓN Y APLICACIONES
dc.contributor.author | Muñoz Sanz, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T00:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T00:01:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jesús María González Martín | |
dc.description.abstract | Los derivados financieros y opciones forman parte del panorama complejo y dinámico del mundo de las finanzas. Desde sus orígenes históricos por el año 600 a.C con Tales de Mileto y los contratos de futuros, hasta sus aplicaciones más avanzadas como con las opciones exóticas, estos instrumentos han desempeñado un papel fundamental en la gestión del riesgo, especulación y optimización de carteras en los mercados financieros. Existe una gran diversidad de instrumentos financieros disponibles, desde los contratos de futuros, pasando por las opciones, swaps, forwards y sus variantes hasta las opciones exóticas y no estandarizadas, todos con aplicaciones distintas así como riesgos y beneficios. Asimismo, existen diversos métodos para su valoración, desde el modelo Black-Scholes hasta enfoque más avanzados como la simulación de Montecarlo y método binomial. Sin embargo, son las griegas, las herramientas esenciales para una adecuada gestión de riesgos y toma de decisiones de inversión y su utilidad se demuestra con un ejemplo práctico. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37710 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Derivados financieros | |
dc.subject | Opciones financieras | |
dc.subject | Griegas financieras | |
dc.title | EXPLORACIÓN INTEGRAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCIONES: TIPOS, VALORACIÓN Y APLICACIONES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
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- 2023-24-FCEE-J-2134-2134047-m.munozsa.2019-MEMORIA.pdf
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- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG