EXPLORACIÓN INTEGRAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCIONES: TIPOS, VALORACIÓN Y APLICACIONES

dc.contributor.authorMuñoz Sanz, Marta
dc.date.accessioned2024-07-12T00:01:01Z
dc.date.available2024-07-12T00:01:01Z
dc.date.issued2024-07-05
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jesús María González Martín
dc.description.abstractLos derivados financieros y opciones forman parte del panorama complejo y dinámico del mundo de las finanzas. Desde sus orígenes históricos por el año 600 a.C con Tales de Mileto y los contratos de futuros, hasta sus aplicaciones más avanzadas como con las opciones exóticas, estos instrumentos han desempeñado un papel fundamental en la gestión del riesgo, especulación y optimización de carteras en los mercados financieros. Existe una gran diversidad de instrumentos financieros disponibles, desde los contratos de futuros, pasando por las opciones, swaps, forwards y sus variantes hasta las opciones exóticas y no estandarizadas, todos con aplicaciones distintas así como riesgos y beneficios. Asimismo, existen diversos métodos para su valoración, desde el modelo Black-Scholes hasta enfoque más avanzados como la simulación de Montecarlo y método binomial. Sin embargo, son las griegas, las herramientas esenciales para una adecuada gestión de riesgos y toma de decisiones de inversión y su utilidad se demuestra con un ejemplo práctico.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/37710
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectDerivados financieros
dc.subjectOpciones financieras
dc.subjectGriegas financieras
dc.titleEXPLORACIÓN INTEGRAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCIONES: TIPOS, VALORACIÓN Y APLICACIONES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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2023-24-FCEE-J-2134-2134047-m.munozsa.2019-MEMORIA.pdf
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1.17 MB
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Descripción:
Memoria del TFG