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Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación

dc.contributor.authorPaule-Vianez, Jessica
dc.contributor.authorCoca-Pérez, José Luis
dc.contributor.authorGranado-Sánchez, Manuel
dc.date.accessioned2024-07-31T06:53:29Z
dc.date.available2024-07-31T06:53:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPaule-Vianez, J., Coca-Pérez, J. L., & Granado-Sánchez, M. (2019). Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación. Revista Espacios, 40(18), 10-22.es
dc.identifier.issn0798-1015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/39120
dc.description.abstractEn este trabajo estudiamos la cuantificación del riesgo de reserva en seguros no vida con Solvencia II, siendo una prioridad el establecimiento de un método que sea eficiente en sus estimaciones para disminuir el riesgo de insolvencia. Dentro de la metodología estocástica aplicada, analizamos la Distribución Libre de Mack y el método Bootstrap con Simulación, obteniendo que el método Bootstrap con Simulación utilizando el percentil 50 es el más adecuado para el establecimiento del riesgo de reserva.es
dc.language.isospaes
dc.publisherGrupo Editorial Espacioses
dc.subjectSolvencia IIes
dc.subjectriesgo de reservaes
dc.subjectDistribución libre de Mackes
dc.subjectBootstrap con Simulaciónes
dc.titleEstimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulaciónes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses


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